Медведев Г. А. Математические модели финансовых рисков | 
| Медведев Г. А. Математические модели финансовых рисков: Учеб. пособие:В 2 ч. Ч. 1: Риски из-за неопределенности процентных ставок. - Мн.: БГУ, 1999. -239 с: ил. ISBN 985-445-256 - 5 (4.1) Излагаются основные разделы курса «Математические модели финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения спецкурсов по специальностям «Прикладная математика», «Финансы и кредит». Основное внимание уделяется проблеме определения цен финансовых инструментов, включая акции, облигации и финансовые производные, в ус ловиях случайного поведения процентных ставок. Для студентов математических и экономических специальностей университетов, аспирантов и магистров экономических и технических вузов, специалистов народного хозяйства, работающих в области финансов. | | 
Оглавление
| | | Предисловие | 3 | | Введение | 5 | | 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | | | 1.1. Финансовые инструменты. Модель Блэка – Шоулса | 17 | | 1.2. Детерминированная модель временной структуры процентных ставок | 30 | | 2. МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ВРЕМЕНИ | | | 2.1. Модель Васичека | 41 | | 2.2. Однофакторные модели краткосрочных ставок | 52 | | 2.3. Однофакторные модели форвардных ставок | 75 | | 2.4. Двухфакторная модель временной структуры процентных ставок | 95 | | 3. СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИСКРЕТНОГО ВРЕМЕНИ | | | 3.1. Авторегрессионные модели и стохастические дифференциальные уравнения | 109 | | 3.2. Модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях произвольного порядка | 118 | | 4. ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ | | | 4.1. Биномиальные модели | 141 | | 4.2. Применение триномиальных деревьев | 148 | | 4.3. Модель Хо – Ли | 165 | | 5. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК | | | 5.1. Оценка параметров моделей краткосрочных процентных ставок | 183 | | 5.2. Предсказание доходности ценных бумаг | 194 | | 5.3. Матричные модели предсказания | 211 | | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ | | | 1. Непрерывные случайные процессы | 223 | | 2. Дифференциальные уравнения | 230 | | Литература | 237 |
|