Труш Н. Н., Мирская Е. И. Случайные процессы. Преобразование Фурье наблюдений: Учеб. пособие. - Мн.: БГУ, 2000. - 60 с.

Настоящее учебное пособие является первой частью курса лекций «Статистический анализ временных рядов», читаемых к Бел roc университете на факультете прикладной математики и информатики и в Брестском гос­ университете им. Л. С. Пушкина на математическом факультете. В пособии рассматриваются основные характеристики случайных процессов и стацио­нарных случайных процессов. Исследованы статистические свойства конеч­ ного преобразования Фурье и периодофаммы, построенных по наблюдени­ ям за стационарным случайным процессом. Указано предельное распреде­ление конечного преобразования Фурье.

Оглавление

1. Случайные процессы и их основные характеристики. Примеры

3

2. Стационарные случайные процессы и их основные характеристики

18

3. Конечное преобразование Фурье и его статистические свойства

24

4. Предельное распределение конечного преобразования Фурье

34

5. Периодограмма и ее статистические свойства

48

6. Литература

59