ПРЕДИСЛОВИЕ | 3 |
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 5 |
Часть 1. ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ | |
1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ И ВЕЛИЧИН 8 | |
1.1. Принципы моделирования случайных элементов | 8 |
1.2. Моделирование базовой случайной величины (БСВ) | 9 |
1.3. Моделирование дискретных случайных величин (ДСВ) | 12 |
1.4. Моделирование непрерывных случайных величин (НСВ) | 18 |
1.5. Тесты проверки точности моделирования | 36 |
1.6. Контрольные вопросы и тестовые задания | 51 |
1.7. Задания и методические указания | 52 |
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ И МАТРИЦ | 63 |
2.1. Основные понятия и определения | 63 |
2.2. Моделирование случайного вектора методом условных распределений | 64 |
2.3. Метод исключения для моделирования случайного вектора | 66 |
2.4. Моделирование дискретного случайного вектора с полиномиальным распределением | 68 |
2.5. Моделирование случайного вектора с непрерывным распределением вероятностей | 69 |
2.6. Моделирование случайной матрицы с распределением Уишарта | 75 |
2.7. Контрольные вопросы и тестовые задания | 76 |
2.8. Задания и методические указания | 77 |
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОЛЕЙ И МНОЖЕСТВ | 78 |
3.1. Основные понятия и определения | 78 |
3.2. Моделирование однородной конечной цепи Маркова | 79 |
3.3. Моделирование однородной конечной цепи Маркова s - ro порядка | 81 |
3.4. Моделирование процессов случайного блуждания | 82 |
3.5. Моделирование гауссовских случайных процессов | 83 |
3.6. Нелинейные модели временных рядов | 88 |
3.7. Моделирование случайных полей | 92 |
3.8. Моделирование случайных множеств | 93 |
3.9. Контрольные вопросы и тестовые задания | 96 |
3.10. Задания и методические указания | 98 |
Ч а с т ь 2. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ | 100 |
4.1. Математические модели данных | 101 |
4.2. Задачи и методы предварительного анализа данных | 108 |
4.3. Законы распределения вероятностей | 130 |
4.4. Контрольные вопросы | 135 |
4.5. Задания и методические указания | 137 |
5. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ОДНОРОДНОСТИ МОМЕНТОВ ПЕРВОГО | |
И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ | 145 |
5.1. Математическая модель и постановка задачи | 145 |
5.2. Методы и алгоритмы | 146 |
5.3. Контрольные вопросы | 158 |
5.4. Задания и методические указания | 160 |
6. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ | 164 |
6.1. Математическая модель | 164 |
6.2. Постановка задачи | 167 |
6.3. Методы и алгоритмы | 168 |
6.4. Контрольные вопросы | 177 |
6.5. Задания и методические указания | 177 |
7. АНАЛИЗ ТАБЛИЦ СОПРЯЖЕННОСТИ | 181 |
7.1. Математическая модель | 181 |
7.2. Постановка задач анализа таблиц сопряженности | 185 |
7.3. Методы и алгоритмы | 187 |
7.4. Контрольные вопросы | 192 |
7.5. Задания и методические указания | 194 |
8. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ | 196 |
8.1. Математическая модель и постановка задачи | 197 |
8.2. Методы и алгоритмы | 198 |
8.3. Контрольные вопросы | 210 |
8.4. Задания и методические указания | 211 |
9. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ | 216 |
9.1. Математическая модель | 217 |
9.2. Задачи регрессионного анализа | 222 |
9.3. Применение регрессионных моделей | 223 |
9.4. Методы и алгоритмы регрессионного анализа | 223 |
9.5. Контрольные вопросы | 250 |
9.6. Задания и методические указания | 253 |
10. ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ | 262 |
10.1. Математическая модель, постановка задачи и применения | 262 |
10.2. Методы и алгоритмы дискриминантного анализа | 263 |
10.3. Статистическое оценивание точности классификации | 269 |
10.4. Контрольные вопросы | 270 |
10.5. Задания и методические указания | 271 |
11. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ | 279 |
11.1. Математическая модель и постановка задач | 279 |
11.2. Методы и алгоритмы | 280 |
11.3. Контрольные вопросы | 284 |
11.4. Задания и методические указания | 284 |
Ч а с т ь 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ | |
12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ | 289 |
12.1. Математические модели | 289 |
12.2. Постановка задач | 292 |
12.3. Методы и алгоритмы | 293 |
12.4. Контрольные вопросы | 306 |
12.5. Задания и методические указания | 307 |
13. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ARMA | 310 |
13.1. Определение и свойства модели ARMA | 310 |
13.2. Методы и алгоритмы | 329 |
13.3. Контрольные вопросы | 334 |
13.4. Задания и методические указания | 338 |
14. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ | 344 |
14.1. Математическая модель | 344 |
14.2. Постановка задач | 346 |
14.3. Методы и алгоритмы | 346 |
14.4. Контрольные вопросы | 349 |
14.5. Задания и методические указания | 350 |
15. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ | 353 |
15.1. Математическая модель | 354 |
15.2. Постановка задач | 356 |
15.3. Методы и алгоритмы | 357 |
15.4. Вейвлет-анализ временных рядов | 369 |
15.5. Контрольные вопросы | 374 |
15.6. Задания и методические указания | 375 |
16. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ | 380 |
16.1. Модели временных рядов с детерминированными и стохастическими трендами | 380 |
16.2. Методы построения моделей нестационарных временных рядов | 393 |
16.3. Контрольные вопросы | 401 |
16.4. Задания и методические указания | 403 |
17. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ГЕТЕРОСКЕ ДАСТИЧНЫМИ ОШИБКАМИ НАБЛЮДЕНИЯ | 411 |
17.1. Анализ временных рядов с безусловной гетероскедастичностью | 411 |
17.2. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью | 413 |
17.3. Построение моделей типа ARCH и GARCH | 419 |
17.4. Контрольные вопросы | 421 |
17.5. Задания и методические указания | 422 |
18. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | |
ДАННЫХ | 427 |
18.1. Обзор программных средств статистического анализа данных | 427 |
18.2. ППП Statistica | 429 |
18.3. Система эконометрического моделирования и прогнозирования (СЭМП) | 431 |
18.4. ППП «Компьютерный учебник по статистике» | 432 |
Приложение | 436 |
1. Статистические таблицы | 436 |
2. Архив статистических данных | 446 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ | 447 |