Модель Блэка – Шоулса и ее модификации. Мартингальный подход к определению цен опционов с помощью преобразования Эсшера. Функции полезности. Равновесная модель определения цен активов. Условия отсутствия арбитража в многофакторных моделях временной структуры.

Программа в электронной библиотеке БГУ: