Доходности и краткосрочные процентные ставки. Модели непрерывного времени. Нейтральное к риску определение цен. Цены состояния и нейтральные к риску вероятности. Цены дисконтных облигаций. Цена риска. Факторные модели. Форвардные ставки. Однофакторная модель временной структуры. Многофакторная модель временной структуры. Аффинные временные структуры моделей. Переменные состояния. Дифференцируемые процессы краткосрочных процентных ставок.

Программа в электронной библиотеке БГУ: