Wstep | 5 |
Rozdziat I. Wielowymiarowe procesy losowe | 9 |
1.1. Podstawowe charakterystyki wielowymiarowych procesow losowych | 9 |
1.2. Stacjonarne procesy losowe i ich podstawowe charakterystyki | 15 |
1.3. Kumulanty wyzszych rzedow procesow losowych | 19 |
1.4. Kumulantowe podejscie do analizy rozktadow granicznych procesow losowych | 22 |
Rozdziat II. Estymator wartosci oczekiwanej i jego wtasnosci statystyczne | 28 |
2.1. Estymator wartosci oczekiwanej | 29 |
2.2. Asymptotyczny rozktad estymatora wartosci oczekiwanej | 32 |
2.3. Badanie estymatora wartosci oczekiwanej procesow stacjonarnych z nieregularnymi obserwacjami | 36 |
Rozdziat III . Estymator funkcji kowariancyjnej i jego wtasnosci statystyczne | 42 |
3.1. Wyliczenie pierwszych dwoch momentow estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej | 42 |
3.2. Asymptotyczny rozktad estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej | 47 |
3.3. Wtasnosci statystyczne estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej stacjonarnego procesu z losowymi ubytkami obserwacji | 50 |
Rozdziat IV. Zgodne estymatory wzajemnych gestosci spektralnych | 56 |
4.1. Szacowanie obciqzenia statystyki wzajemnej gestosci spektralnej | 56 |
4.2. Zmniejszanie obciqzenia estymatora wzajemnej g ^ stosci spektralnej | 62 |
4.3. Wtasnosci niektorych funkcji , spotykanych w analizie szeregow czasowych | 66 |
4.4. Badanie ztozonosci estymatora wzajemnej gestosci spektralnej | 78 |
4.5. Asymptotyczny rozktad niektorych statystyk | 83 |
Rozdziat V. Estymator wariogramu i jego wtasnosci | 90 |
5.1. Pierwsze dwa momenty estymatora wariogramu | 90 |
5.2. Asymptotyczne wiasnosci estymatora wariogramu | 103 |
5.3. Asymptotyczne wtasnosci kumulant estymatora wariogramu | 106 |
Rozdziat VI. Praktyczne zastosowania estymatora wariogramu i oprogramowanie stosowane w geostatystyce | 112 |
6.1. Semiwariogram empiryczny | 112 |
6.2. Oprogramowanie stosowane w badaniach geostatystycznych | 114 |
6.2.1. Variowin | 116 |
6.2.2. R CRAN | 118 |
6.2.3. SAS STAT | 120 |
Bibliografia | 125 |