ФПМИ: Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой

RUS ENG

www.bsu.by

Другие сайты факультета Структура Образование Магистратура Наука Студенту Внеучебная деятельность Система
менеджмента
качества (СМК)Олимпиады Правовые акты
БГУ, приказы Абитуриенту Школьнику История Издания факультета

Учебные пособия Монографии Малотиражная литература Материалы конференций Учебно-методические комплексы Сборники научных статей Электронные публикации

Профбюро ФПМИ Персональные страницы Фотогалереи Центр
Компетенций
по ИТ Газета ФПМы Наши партнеры

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой

	Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / В. И. Малюгин. — Минск : БГУ, 2014. — 351 с. ISBN 978-985-566-022-5. В монографии рассматриваются задачи многомерных эконометрических моделей с неоднородной параметрической и функциональной структурой, обусловленной сушествованием различных классов состояний исследуемых сложных систем. Предлагаются методы и алгоритмы оценивания классов состояний и моментов структурных изменений (structuralchanges), а также прогнозирования динамики эндогенных переменных. Для исследования риска (вероятности ошибки) и обоснования решающих правил применяются методы асимптотического анализа, асимптотических разложений и статистического моделирования. Описываются результаты прикладного эконометрического анализа и моделирования процессов в белорусской экономике в условиях структурной неоднородности моделей. Табл. 44. Ил. 25. Библиогр. : 246 назв. Печатается по решению Редакционно-издателъского совета Белорусского государственного университета Посмотреть в электронной библиотеке
Оглавление

Предисловие	3
Список условных обозначений и сокращений	7
Введение	10
1. МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
1.1. Модели в виде систем одновременных уравнений	14
1.2. Модели векторной авторегрессии	28
1.3. Многомерные регрессионные модели	38
2. МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
2.1. Многомерные модели с параметрической структурной неоднородностью	46
2.2. Многомерные модели с функциональной структурной неоднородностью	56
2.3. Методика верификации тестовых данных и тестирования алгоритмов	58
3. ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
3.1. Общая характеристика задачи дискриминантного анализа	71
3.2. Задача дискриминантного анализа регрессионных моделей	78
3.3. Решающие правила и критерии эффективности дискриминантного анализа регрессионных моделей	81
3.4. Асимптотический анализ вероятности ошибки подстановочного решающего правила	100
3.5. Оптимальное планирование экспериментов в задаче дискриминантного анализа регрессионных моделей	105
3.6. Асимптотический анализ оценки вероятности ошибки	111
3.7. Допустимый объем выборки в задаче дискриминантного анализа регрессионных моделей	117
3.8. Результаты компьютерных экспериментов	118
4. АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ
4.1. Состоятельность подстановочного решающего правила с самообучением	127
4.2. Асимптотический анализ вероятности ошибки решающего правила с самообучением	142
4.3. Анализ устойчивости решающих правил к отсутствию классификации выборки	148
4.4. Методы построения решающих правил с самообучением	149
4.5. Результаты компьютерных экспериментов	161
5. АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
5.1. Дискриминантный анализ векторных авторегрессионных моделей	166
5.2. Методы дискриминантного анализа модели многомерной динамической регрессии с неоднородной структурой	185
5.3. Оценки максимального правдоподобия параметров модели динамической регрессии	190
5.4. Алгоритмы вычисления оценок параметров модели многомерной динамической регрессии	196
6. АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ
6.1. Методы оценивания распределений, порождаемых стохастическими зависимостями	206
6.2. Решающие правила и критерии оптимальности	224
6.3. Асимптотический анализ риска подстановочных решающих правил	228
6.4. Сравнительный анализ точности подстановочных решающих правил	240
6.5. Алгоритмы прогнозирования для моделей с функционально неоднородной структурой	246
6.6. Результаты компьютерных экспериментов	249
7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
7.1. Общая характеристика проблемы анализа структурных изменений в эконометрических моделях	254
7.2. Методы анализа структурных изменений в одномерных эконометрических моделях	264
7.3. Традиционные подходы к анализу структурных изменений в многомерных эконометрических моделях	272
7.4. Анализ структурных изменений на основе методов статистической классификации	274
7.5. Алгоритмы оценивания моментов структурных изменений	285
7.6. Результаты компьютерных экспериментов	291
8. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ
8.1. Моделирование национальной экономики	304
8.2. Моделирование и анализ денежно-кредитной политики	309
8.3. Эконометрический анализ банковских рисков с учетом неоднородности моделей данных	320
8.4. Исследование тестов интегрированности и коинтегрированности в условиях структурных изменений	328
Библиографические ссылки	338

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моде­лей с неоднородной структурой

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой