ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ | 5 |
ВВЕДЕНИЕ | 7 |
ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 15 |
1.1. Функциональный анализ | 15 |
1.2. Случайные процессы | 24 |
1.3. Многозначные отображения и многозначные случайные процессы | 46 |
1.4. Полудинамические системы | 56 |
1.5. Дифференциальные включения | 59 |
ГЛАВА 2. ТЕОРЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЙ | 62 |
2.1. Теорема существования решений стохастических дифференциальных уравнений | 62 |
2.2. Теорема существования слабых решений стохастических дифференциальных уравнений | 73 |
2.3. Теорема существования β - слабых решений стохастических дифференциальных уравнений | 101 |
2.4. Сильное и слабое существование, потраекторная и слабая единственность для стохастических дифференциальных уравнений и включений | 113 |
2.5. Инвариантные множества. Теорема существования жизнеспособных решений стохастических дифференциальных включений | 126 |
2.6. Теоремы существования решений стохастических дифференциальных уравнений с отражением от границы | 139 |
2.7. Одномерные стохастические дифференциальные уравнения | 142 |
ГЛАВА 3. СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЙ | 146 |
3.1. Зависимость решений стохастических дифференциальных уравнений от начальных условий | 146 |
3.2. Исследование устойчивости стохастических дифференциальных уравнений методом функций Ляпунова | 157 |
3.3. Исследование устойчивости стохастических дифференциальных уравнений по нелинейному приближению | 165 |
3.4. Критерий ограниченности в среднеквадратическом решений линейных стохастических дифференциальных систем | 174 |
3.4. Асимптотическая эквивалентность в среднеквадратическом обыкновенного дифференциального уравнения и возмущенной стохастической дифференциальной системы | 182 |
3.5. Среднеквадратические характеристические показатели стохастических систем | 185 |
ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ | 188 |
4.1. Элементарные стохастические дифференциальные системы | 188 |
4.2. Уравнения Колмогорова | 207 |
4.3. Дифференциальные уравнения для условных математических ожиданий | 212 |
ЛИТЕРАТУРА | 215 |
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 228 |