кафедра теории вероятностей и математической статистики
Дата образования: апрель 1974 г. Преподавательский состав: 5 профессоров, 9 доцентов, 1 старший преподаватель, 1 ассистент (из них 5 докторов наук, 9 кандидатов наук). Заведующий кафедрой — ХАРИН Алексей Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор. Пр. Независимости, 4. Главный корпус, к. 331, 326, тел. (+375-17) 209-5129, 209-5394 Е-mail: TroushNN@bsu.by ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ Кафедра открыта 22 апреля 1974 г. и не меняла название. Заведующим кафедрой со дня основания до 2000 года был МЕДВЕДЕВ Геннадий Алексеевич. С 2000г. по апрель 2018г. заведующим кафедрой был ТРУШ Николай Николаевич. С апреля 2018 года по настоящее время заведующим кафедрой является ХАРИН Алексей Юрьевич.
| ХАРИН Алексей Юрьевич Заведующий кафедрой, доктор физико-математических наук, профессор | | ТРУШ Николай Николаевич Профессор, доктор физико-математических наук | | ЗУЕВ Николай Михайлович Доцент, кандидат физико-математических наук | | КРАСНОГИР Евгений Григорьевич Доцент, кандидат физико-математических наук | | ЛАППО Петр Михайлович Доцент, кандидат физико-математических наук | | МЕЛЕНЕЦ Юрий Витальевич Доцент, кандидат физико-математических наук | | СЕЧКО Владимир Владимирович Доцент, кандидат технических наук | | ЦЕХОВАЯ Татьяна Вячеславовна Доцент, кандидат физико-математических наук | | ХАТКЕВИЧ Людмила Анатольевна Старший преподаватель | | ШЕВКО Ирина Юрьевна Старший преподаватель | | ГУСЕВА Ирина Витальевна Специалист по обеспечению учебного процесса Пр. Независимости, 4. Главный корпус, к. 331 Тел. (+375-17) 209-5129 |
Основные учебные дисциплины: - Теория вероятностей и математическая статистика
- Описательная статистика социально-экономических систем
- Финансовая математика
- Страховая математика
- Математические модели рисков страхования
- Финансовые учреждения и ценные бумаги
- Инвестиции и управление портфелем ценных бумаг
- Математические основы финансовой экономики
- Теория оценивания финансовых активов
- Молекулярная и статистическая физика
- Математическая теория финансовых рисков
- Геометрия и алгебра
Название всех специальностей (направлений специальности), по которым кафедра является выпускающей - 1-31 03 03 «Прикладная математика» (квалификация - "математик-программист")
- 1-31 03 05 «Актуарная математика» (квалификация - "математик-финансист")
Специализации: - Теория вероятностей и математическая статистика
- Математика страхования
- Математика финансового рынка
Курсы кафедры: - Статистический анализ временных рядов
- Моделирование случайных величин и процессов
- Статистические методы принятия решений
- Прикладной статистический анализ
- Рисковые бумаги финансового рынка
- Распределения потерь и теория разорения
- Мартингалы и ценные бумаги
- Теория принятия финансовых решений
- Компьютерные средства анализа финансовых данных
- Пенсионные фонды
- Анализ финансовых данных
- Временные ряды
- Анализ временных рядов
- Теория массового обслуживания
- Многомерный статистический анализ
- Теория мартингалов
- Многокритериальные методы принятия решений
- Матрично-аналитические методы в теории массового обслуживания
- Прикладная теория статистических решений
- Мартингалы
- Статистический анализ временных рядов
- Эконометрика
- Непараметрическая и робастная статистика
Темы курсовых работ 3 курс специальность "Прикладная математика" - Копулы и их свойства.
- Оценки спектральных плотностей с использованием вейвлетов.
- Определение и использование моделей CARCH
- Меры зависимости наблюдений и их влияние на характеристики тестов
- Разработка типовой процедуры для построения в языке R библиотеки последовательных тестов
- Влияние неточностей в задании модели на точность последовательных РП
- Реализация последовательных тестов для библиотеки на языке R в случае трендов во ВР
- Построение оценок ковариационной функции и семивариограммы случайных процессов в системе Mathematica
- Моделирование случайных процессов с использованием Python
- Вариография батиметрических данных
- Статистический анализ реальных временных рядов
- Применение статистических методов при обработке цифровых изображений
- Разработка электронного учебно-методического комплекса по ТВ и МС имитирующего режим обучения «студент-студенту»
Темы курсовых работ 3 курс специальность "Актуарная математика " - Применение динамических моделей зависимостей в анализе стохастических данных
- Реализация последовательных статистических решающих правил средствами языка R
- Построение моделей копул для анализа финансовых временных рядов с использованием пакета R.
- Модели CARCH с устойчивыми инновациями.
- Моделирование динамики фонда страховой компании и оценка вероятности разорения с учетом процентных ставок.
- Вероятность разорения страховой компании при наличии марковской зависимости выплат.
- Исследование структуры оптимальных по Марковицу портфелей во времени.
- Аппроксимация доходностей акций с помощью процессов Маркова высших порядков.
- Моделирование классического процесса риска.
- Моделирование дискретной динамической модели коллективного риска.
- Оценка опционов на акции с известной дивидендной доходностью.
- Нахождение характеристик моментов поступления серий случайных событий.
- Анализ процессов SL-перестрахования
- Анализ процессов коллективного риска
- Анализ функциональных уравнений для вероятности разорения
- Непараметрическое ядерное оценивание плотности распределения вероятностей
- Методы оптимального распределения риска
Научные направления: - Построение и анализ вероятностных моделей стохастических явлений и процессов;
- Предельные теоремы теории вероятностей;
- Анализ и оптимизация систем массового обслуживания;
- Статистический анализ и прогнозирование временных рядов;
- Робастность последовательной статистической проверки гипотез;
- Актуарная и финансовая математика;
- Компьютерный анализ сложных стохастических данных.
Научные семинары: -
«Теория вероятностей, математическая статистика, случайные процессы и их приложения -
Статистический анализ временных рядов НИЛ С 1992 году при кафедре работает научно исследовательская лаборатория прикладного вероятностного анализа (НИЛ ПВА), как правопреемница ОНИЛ МОКС с ПУ образованной в 1971 году. Заведующий НИЛ ПВА доктор физ.-мат. наук, профессор Дудин Александр Николаевич. СНИЛ СНИЛ “Актуарная математика” ТВ и МС является основной формой НИРС на кафедре ТВ и МС. Функционирование СНИЛ позволяет привлечь студентов кафедры, проявивших склонность к научно-исследовательской работе к решению актуальных теоретических и практических задач в рамках НИР, выполняемых на кафедре и НИЛ ПВА. Основные научные направления СНИЛ: -
разработка методов актуарных и финансовых расчетов -
разработка математических моделей описывающих состояние финансовых рынков при различных условиях неопределенности -
анализ систем и сетей массового обслуживания Научные связи: -
Университет в г.Трир, Германия «Стохастический анализ беспроводных телекоммуникационных сетей». -
Университет г.Трир,Тезмания «Теория массового обслуживания». -
Университет г.Слигжи, Корея «Теория массового обслуживания». -
Академия Подляска, г. Седлица (Польша). Сотрудничество в научных исследованиях и оборудовании.. -
Национальный университет Чанбук, Корея. Теория массового обслуживания. -
г. Москва, Россия, ООО НПФ «Внедрение информационных и сетевых технологий». -
г. Томск, Россия, Томский Госуниверситет.
Материалы конференции -
Международная конференция «Современные математические методы исследования телекоммуникационных сетей», Минск, июнь, 1999. -
Международная конференция «Современные математические методы исследования информационно-вычислительных сетей», Минск, январь, 2001. -
Белорусская зимняя школа по теории массового обслуживания. Минск. БГУ. 2001. -
Вторая международная конференция «Проблемы актуарной и финансовой математики». 20-22 июня 2002. Минск. БГУ. Кафедра ТВ и МС. -
Современные математические методы анализа и оптимизации телекоммуникационных сетей. 2003. Минск. БГУ. НИЛ ПВА. -
Современные прикладные задачи и технологии обучения в математике и информатик. 20-23 сентября 2004. Минск. БГУ. Каф. ТВ и МС. -
Научная конференция «Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения». 22 апреля 2004. Минск. БГУ. Каф. ТВ и МС. -
Международная научная конференция «Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения», Минск. БГУ. 21 – 25 февраля 2005. Каф. ТВ и МС. Материалы конференции -
Международная научная конференция «Математические методы повышения эффективности функционирования телекоммуникационных сетей». 22-24 февраля, 2005. Минск. БГУ, НИЛ прикладного вероятностного анализа. -
Математические методы повышения эффективности информационно- телекоммуникационных сетей 29 января – 1 февраля 2007. Гродненский госуниверситет, Белгосуниверситет. -
Международная научная конференция «Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения», Минск. БГУ. 15 – 19 сентября 2008. Материалы конференции -
Международная научная конференция «Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения», Минск. БГУ. 23 – 26 февраля 2015. Материалы конференции Материалы конференции Список докладов к конференциям На кафедре защитились: -
Цеховая Татьяна Вячеславовна (2003), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель - Труш Н.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Семенова Ольга Валерьевна (2004), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель - Дудин А.Н., зав. НИЛ ПВА, доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Соболева Татьяна Валентиновна (2005), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель - Труш Н.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Василенко Жанна Евгеньевна (2006) , преподаватель БГУ, 05.13.17 – теоретические основы информатики, научный руководитель - Труш Н.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Санюк Наталья Владимировна (2006), Брестский госуниверситет, ст. преподаватель, 05.13.17 – теоретические основы информатики, научный руководитель - Труш Н.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Мушко Вилена Владимировна (2006), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель - Дудин А.Н., зав. НИЛ ПВА, доктор физ.-мат. наук, профессор. -
Кишилов Дмитрий Валерьевич (2007), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель Харин А.Ю., канд. физ.- мат. наук, доцент -
Красногир Евгений (2008), аспирантура БГУ, 01.01.05 – теория вероятностей и мат. статистика, научный руководитель – Медведев Г.А., доктор физ.-мат. наук, профессор. Программа кандидатского экзамена по специальности 01.01.05 “Теория вероятностей и математическая статистика”
Монография: -
Зуев Н.М. Предельные теоремы для зависимых случайных величин, БГУ, 2000, 116 с. -
Дудин А.Н., Клименок В.И. Системы массового обслуживания с коррелированными потоками, Мн.: БГУ, 2000. -
Труш Н.Н. Асимптотические методы статистического анализа временных рядов. М.: БГУ, 1999, 218 с. Учебники: -
Зуев Н.М., Сечко В.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Мозырь, Белый Ветер, 2000, 159 с. -
Зуев Н.М., Харин Ю.С. Теория вероятностей, БГУ, 2004. Книги: -
Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. БГУ, Минск, 1999, 239с. -
Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики. Первое издание. БГУ, Минск, 1997, 177 с.; Второе издание. ТОО Остожье, Москва, 2000, 267 с. -
Дудин А.Н., Медведев Г.А., Меленец Ю.В. Практикум на ЭВМ по теории массового обслуживания. Второе издание. Минск, изд-во «Университетское», 2000. 109 с. -
Медведев Г.А., Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов. Второе издание. Минск, изд-во «Университетское», 2001, 192 с. -
Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 2. Риски страхования. Минск, БГУ, 2001, 293 с. -
Математическая энциклопедия. Минск, изд-во «Технология», 2001. 496 с. (гл. ред. В.Берник). Среди авторского коллектива следующие лица представляют ФПМ: А.Ф.Наумович (член редколлегии), Г.А.Медведев (научный консультант) и авторы – Ю.С.Богданов, Н.Зуев, В.Краснопрошин, П.Лаппо, Н.Лепешинский, С.Мазаник, В.Мощенский, Г.Медведев, А.Наумович, Н.Наумович, В.Сечко, Н.Труш, Ю.Харин. -
Медведев Г.А., В.В.Сечко. Страховая математика. Минск. БГУ. 2003. 267 с. -
Медведев Г.А. Математические основы финансовой экономики. Часть 1. Мартингальный подход. Минск, БГУ, 2003, 287 с. -
Медведев Г.А. Математические основы финансовой математики. Часть 2. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Минск. БГУ, 2003, 294 с. -
Труш Н.Н., Марковская Н.В. Статистический анализ оценок высших порядков стационарных случайных процессов. Учебное пособие. Гродно, 2001, 95 с. -
Труш Н.Н., Мирская Е.И. Случайные процессы. Преобразование Фурье наблюдений. Минск, БГУ, 60 с. - Медведев, Г.А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов / Г.А. Медведев, Е.А. Ковалев. – Москва : Изд-во Юрайт. - 2016. - 284 с.
- Медведев Г.А.. Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок / Г.А. Медведев. – Минск: БГУ, 2018. 203c.
- Ковалев. Е. А., Медведев Г. А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Г. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01082-4.
Список трудов кафедры
|